포트폴리오 수익률 공식 | 전체 포트폴리오의 수익률 계산 | 예

총 포트폴리오 수익을 계산하는 공식

포트폴리오 수익률 공식은 서로 다른 개별 자산으로 구성된 총 포트폴리오 수익률을 계산하기 위해 사용되며, 공식 포트폴리오 수익률은 개별 자산에 대한 투자 수익률을 전체 포트폴리오의 각 가중치 클래스와 곱하여 계산됩니다. 모든 결과를 함께 추가합니다.

포트폴리오 수익은 전체 포트폴리오에서 개별 자산의 가중치 등급과 함께 개별 자산에서 얻은 투자 수익의 합계로 정의 할 수 있습니다. 이는 개별 자산이 아닌 포트폴리오에 대한 수익을 나타냅니다.

기대 수익은 포트폴리오에있는 각 자산의 가중치 (즉, w로 표시)에 의해 잠재적 인 결과 (즉, 아래에서 r로 표시되는 수익)의 곱으로 계산할 수 있으며, 그 후에 해당 결과의 합계를 계산합니다.

R _p = ∑n _{i = 1} w _i r _i

여기서 ∑n _{i = 1} w _i = 1

w는 각 자산의 가중치입니다.
r은 자산의 수익입니다.

포트폴리오 수익률 계산 (단계별)

포트폴리오 수익의 계산은 매우 간단하지만주의가 거의 필요하지 않습니다.

1 단계 : 펀드가 투자 된 개별 자산 수익을 얻습니다. 예를 들어, 투자자가 주식에 투자 한 경우, 주식의 경우 중간 현금 흐름을 포함하여 총 수익 인 전체 수익을 계산해야합니다. 배당금이 될 것입니다.
2 단계 : 자금이 투자되는 개별 자산의 가중치를 계산합니다. 이는 해당 자산의 투자 금액을 투자 된 총 펀드로 나누어 수행 할 수 있습니다.
3 단계 : 1 단계에서 계산 된 반품 제품을 2 단계에서 계산 된 무게로 가져옵니다.
4 단계 : 모든 자산의 계산이 완료 될 때까지 세 번째 단계가 반복됩니다. 그런 다음 마지막으로 포트폴리오 수익이 될 가중치 등급으로 모든 개별 자산 수익의 제품을 더해야합니다.

예

이 포트폴리오 반환 공식 Excel 템플릿을 여기에서 다운로드 할 수 있습니다 – 포트폴리오 반환 공식 Excel 템플릿

예 1

자산 관리 회사 인 ABC ltd가 작년에 얻은 수익과 함께 2 개의 다른 자산에 투자했다고 가정 해 보겠습니다. 포트폴리오 수익을 얻어야합니다.

해결책:

우리는 개별 자산 수익과 그 투자 금액을 제공 받으므로 먼저 다음과 같이 가중치를 알아낼 것입니다.

가중치 (자산 분류 1) = 1,00,000.00 / 1,50,000.00 = 0.67

마찬가지로 자산 클래스 2의 가중치를 계산했습니다.

가중치 (자산 분류 1) = 50,000.00 / 1,50,000.00 = 0.33

이제 포트폴리오 수익을 계산하려면 가중치와 자산 수익을 곱한 다음 그 수익을 합산해야합니다.

W _i R _i (자산 분류 1) = 0.67 * 10 % = 6.67 %

유사하게 자산 클래스 2에 대해 W _i R _i 를 계산했습니다.

W _i R _i (자산 등급 2) = 0.33 * 11 %
= 3.67 %

포트폴리오 수익률 계산은 다음과 같습니다.

포트폴리오 수익

포트폴리오 수익률은 10.33 %입니다.

예제 # 2

JP Morgan은 가장 큰 투자 은행 회사 중 하나를 추적하여 다양한 자산 클래스에 여러 투자를 수행했습니다. 회사 회장 인 Dimon은 회사가 수행 한 전체 투자 수익을 알고 싶어합니다. 포트폴리오 수익률을 계산해야합니다.

해결책:

우리는 여기에 최신 시장 가치 만 제공되며 직접 제공되는 수익은 없습니다. 따라서 먼저 개별 자산에 대한 수익을 계산해야합니다.

초과 수익에 도달하려면 시장 가치에서 투자 금액을 빼야하며,이를 투자 금액으로 나누면 개별 자산에 대한 수익을 얻을 수 있습니다.

참고 : 자세한 계산은 엑셀 템플릿을 참조하십시오.

이제 우리는 개별 자산 수익과 그 투자 금액을 가지고 있으며 이제 다음과 같이 시장 가치가 아닌 투자 금액을 사용하여 가중치를 알아낼 것입니다.

주식의 무게 = 300000000 / 335600000 = 0.3966

마찬가지로, 우리는 다른 모든 세부 사항의 가중치를 계산했습니다.

이제 포트폴리오 수익을 계산하려면 가중치와 자산 수익을 곱한 다음 그 수익을 합산해야합니다.

포트폴리오 수익률 계산은 다음과 같습니다.

포트폴리오 수익

따라서 JP Morgan이 얻은 포트폴리오 수익은 21.57 %입니다.

예제 # 3

Gautam은 최근에 시장에 투자하기 시작한 개인입니다. 그는 XYZ 주식에 10 만 달러를 투자했고 1 년이 지난 후 배당금 5,000을 받았으며 XYZ 주식의 현재 시가는 10 % 프리미엄에 거래되고 있습니다. 또한 그는 20,000의 고정 예금에 투자했으며 은행은 7 %의 수익을 제공합니다. 마지막으로 그는 고향 토지에 50 만 달러를 투자했으며 현재 시가는 70 만 달러입니다. 그는 포트폴리오 수익을 계산하기 위해 당신에게 접근했습니다.